Costruiamo una Married Put sintetica sul titolo Merck (ticker MRK), azienda attiva nel settore farmaceutico, così composta:
1° operazione: acquistiamo 2 opzioni CALL strike 75 scadenza 17/06/2022 al primo prezzo che troviamo a mercato (al momento della stesura del contratto circa 6.80)
2° operazione: vendiamo 2 opzioni PUT strike 75 scadenza 17/06/2022 al primo prezzo che troviamo a mercato (al momento della stesura del contratto circa 7.80)
Con queste operazioni (che abbiamo fatto simultaneamente) abbiamo ricreato l’acquisto di 200 azioni del titolo Merck (senza però bloccare 15.000$ di liquidità).
3° operazione: acquistiamo 2 opzioni PUT strike 80 sempre con scadenza 17/06/2022 al primo prezzo che troviamo a mercato (al momento della stesura dell’articolo 10.90 circa)
Il massimo rischio in ogni caso è di circa 1.200$ complessivi (2 opzioni CALL 75 – 2 opzioni PUT 75 – 2 opzioni PUT 80)
Rendimento % sull’investimento: potenzialmente illimitato
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